一、个人基本情况

姓    名:魏林晓

性    别:女

出生年月:1987年2月

学    位:博士

职    称:副教授

所在院系:必发365统计系

电子邮箱:lxwei@whut.edu.cn

联系电话:13476065396

二、教育背景与工作经历

2005 — 2009    山西大学数学与科学学院，获理学学士学位             

2009 — 2011    武汉大学概率论与数理统计专业，获理学硕士学位           

2012 — 2015    武汉大学概率论与数理统计专业，获理学博士学位   

2015 — 2023    必发365统计系，讲师

2023 — 至今    必发365统计系，副教授

2018 — 2019    加拿大滑铁卢大学统计与精算系，访问学者

2022 — 2023    比利时鲁汶大学经济与商学院， 访问学者

三、研究方向

保险精算，数理金融，金融统计

四、教学科研成果

1. 教研项目

(1)主持武汉理工大学校级教研项目:(青年)三全育人模式下的《概率论与数理统计》课程思政建设与实践，2021年

(2)本科生课程思政验收合格课程:概率论与数理统计，2021-2022学年，课堂负责人

2. 已发表学术论文

[1] Hu, C., Song, H., Wei, L*., Optimal reinsurance with general premium principles based on RVaR and WVaR. Journal of Industrial and Management Optimization, 2023,19(11): 8411-8428. (SCI, 姓氏排序, 通讯作者)

[2] Liu, F., Mao, T.*, Wang, R. and Wei, L.^*, Inf-convolution, optimal allocations, and model uncertainty for tail risk measures. Mathematics of Operations Research 47(3), 2494-2519, 2022. (SCI, 姓氏排序, 通讯作者)

[3] Liu, P., Wang, R. and Wei, L.^*, Is the inf-convolution of law-invariant preferences law-invariant? Insurance: Mathematics and Economics 91: 144-154, 2020. (SCI, SSCI, 姓氏排序,通讯作者)

[4] Wei, L.^* and Hu, Y., Capital allocation with multivariate risk measures: an axiomatic approach. Probability in the Engineering and Informational Sciences 34(2): 297-315, 2020. (SCI, 第一作者)

[5] Liu, W., Wei, L.^* and Hu, Y. Multivariate convex risk statistics with scenario analysis. Communications in Statistics-Theory and Methods 48(22): 5585-5601, 2019. (SCI, 通讯作者)

[6] Liu, H.^*, Hu, Y. and Wei, L. Cash subadditive risk measures for portfolio vectors. Acta Mathematica Scientia 38B(1): 361-376, 2018. (SCI)

[7] Wei, L.^*, Ma, Y. and Hu, Y. Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity on product spaces. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities 30(4): 407-417, 2015. (SCI, 第一作者)

[8] Wei, L.^* and Hu, Y. Coherent and convex risk measures for portfolios with applications. Statistics and Probability Letters 90: 114-120, 2014. (SCI, 第一作者)

[9] Peng, X.^*, Wei, L. and Hu, Y. Optimal investment, consumption and proportional reinsurance and insurer with option type payoff. Insurance: Mathematics and Economics 59: 78-86, 2014. (SSCI, SCI)

3. 科研项目

(1)国家自然科学基金青年项目(12001411)，多维风险度量及其在资产配置与风险配置和再保险中的应用研究，2021/01-2023/12，24万，主持

(2)国家自然科学基金面上项目(1227011787)，基于不确定性的金融风险度量与资产配

置和保险中的应用研究，2023/01-2026/12，参与

(3)国家自然科学基金青年项目(11701436)，信息不对称下保险公司的最优投资与风险控制问题研究，2018/01-2020/12，参与

(4)国家自然科学基金面上项目(11371284)，金融风险模型的最优投资策略与风险管理

研究，2014/01-2017/12，参与